Quantitative Informationen

Die Angaben auf dieser Seite werden regelmässig mit Werten per Quartalsende aktualisiert, letztmals per 30. Juni 2021

Mittelallokation

Marktallokation

Regionenallokation

Die 5 grössten Länderallokationen gemessen an den Emittenten

Die 5 grössten Länderallokationen gemessen an den zugrundeliegenden Aktien

Sektorenallokation gemäss GICS Level 1

Allokationen in defensive Sektoren

Allokationen in zyklische Sektoren

Währungsexponierung vor Absicherung

Währungsexponierung nach Absicherung

Informationen zum Portfolio

Anzahl Positionen80
Durchschnittliche Positionsgrösse1.23%
Grösste Position (ohne Liquidität)2.32%
Kleinste Position (ohne Liquidität)0.56%
Durchschn. Marktkap. in Mrd. USD34.8
P/E66.64
P/S4.83
P/B6.02
ROE2.70
Operating Profit Margin0.20%
Dividend Yield1.41%
EV/EBITDA37.56
Total Debt/Equity119%
Asset Coverage Ratio4.05
Beta (Equity vs. Index)0.91

Summe der 5 grössten Positionen: 16.58%

Liquidität9.00%
0.000%Poseidon01.02.20252.32%
0.050%Adidas12.09.20231.84%
0.000%Melo Group17.12.20271.72%
0.000%Kering30.09.20221.70%

Summe der 5 kleinsten Positionen: 2.85%

0.000%Teijin10.12.20210.56%
0.000%Hokuto19.07.20230.56%
0.000%Nagoya Railr.11.12.20240.56%
0.000%Jins28.02.20250.58%
0.000%Medipal07.10.20220.59%

Gesamtportfolio

Marktpreis (Geldkurs)100.99
Obligationenwert93.84
Rückschlagrisiko-7.16
Fairer Wert98.07
Bewertung-5.08
Konversionsprämie %27.67

Obligationenteil des Portfolios

Bonitätsaufschlag in Basispunkten163
Implizite BonitätBBB-
Restlaufzeit in Jahren3.36
Duration3.32
Zinssensitivität-2.27
Bonitätssensitivität-3.12
Rendite-2.54
Altman-Z-Score3.45

Optionsteil des Portfolios

Optionsprämie13.64
Implizite Volatilität28.22
Delta0.47
Indirekter Aktienanteil42.51
Gamma0.88
Vega0.50

Verteilung der Duration

Portfoliomatrix

Deltaverteilung

Verteilung der Marktkapitalisierung der Basisaktien in Mrd. USD