Quantitative Informationen

Die Angaben auf dieser Seite werden regelmässig aktualisiert, letztmals per 31. Dezember 2021

Mittelallokation

Marktallokation

Regionenallokation

Die 5 grössten Länderallokationen gemessen an den Emittenten

Die 5 grössten Länderallokationen gemessen an den zugrundeliegenden Aktien

Sektorenallokation gemäss GICS Level 1

Allokationen in defensive Sektoren

Allokationen in zyklische Sektoren

Währungsexponierung vor Absicherung

Währungsexponierung nach Absicherung

Informationen zum Portfolio

Anzahl Positionen73
Durchschnittliche Positionsgrösse1.23%
Grösste Position (ohne Liquidität)1.70%
Kleinste Position (ohne Liquidität)0.56%
Durchschn. Marktkap. in Mrd. USD34.8
P/E63.55
P/S4.34
P/B5.08
ROE4.88
Operating Profit Margin3.20%
Dividend Yield1.26%
EV/EBITDA28.65
Total Debt/Equity108%
Asset Coverage Ratio3.27
Beta (Equity vs. Index)0.90

Summe der 5 grössten Positionen: 17.36%

Liquidität11.00%
0.000%Oliver Capital29.12.20231.65%
0.000%Kering30.09.20221.59%
0.000%Veolia Environ.01.01.20251.58%
0.000%STMicroelectronics04.08.20251.54%

Summe der 5 kleinsten Positionen: 3.32%

0.000%Jins28.02.20250.51%
0.000%Edion19.06.20250.53%
0.500%Citigroup04.08.20230.74%
0.000%RAG-Stiftung17.06.20260.75%
0.050%Deutsche Post30.06.20250.79%

Gesamtportfolio

Marktpreis (Geldkurs)95.71
Obligationenwert90.23
Rückschlagrisiko-5.48
Fairer Wert89.62
Bewertung-4.67
Konversionsprämie %31.64

Obligationenteil des Portfolios

Bonitätsaufschlag in Basispunkten136
Implizite BonitätBBB-
Restlaufzeit in Jahren3.11
Duration2.86
Zinssensitivität-1.93
Bonitätssensitivität-2.64
Rendite-2.40
Altman-Z-Score3.42

Optionsteil des Portfolios

Optionsprämie13.64
Implizite Volatilität28.65
Delta0.53
Indirekter Aktienanteil40.75
Gamma0.82
Vega0.50

Verteilung der Duration

Portfoliomatrix

Deltaverteilung

Verteilung der Marktkapitalisierung der Basisaktien in Mrd. USD