Quantitative Informationen

Die Angaben auf dieser Seite werden regelmässig mit Werten per Quartalsende aktualisiert, letztmals per 31. März 2021

Mittelallokation

Marktallokation

Regionenallokation

Die 5 grössten Länderallokationen gemessen an den Emittenten

Die 5 grössten Länderallokationen gemessen an den zugrundeliegenden Aktien

Sektorenallokation gemäss GICS Level 1

Allokationen in defensive Sektoren

Allokationen in zyklische Sektoren

Währungsexponierung vor Absicherung

Währungsexponierung nach Absicherung

Informationen zum Portfolio

Anzahl Positionen80
Durchschnittliche Positionsgrösse1.19%
Grösste Position (ohne Liquidität)2.37%
Kleinste Position (ohne Liquidität)0.54%
Durchschn. Marktkap. in Mrd. USD25.9
P/E80.77
P/S4.74
P/B4.92
ROE1.30
Operating Profit Margin0.20%
Dividend Yield1.18%
EV/EBITDA38.98
Total Debt/Equity115%
Asset Coverage Ratio3.41
Beta (Equity vs. Index)0.88

Summe der 5 grössten Positionen: 19.62%

Liquidität12.03%
0.000%Poseidon01.02.20252.39%
0.050%Adidas12.09.20231.76%
0.000%Maruwa17.12.20251.72%
2.000%Lufthansa17.11.20251.72%

Summe der 5 kleinsten Positionen: 2.84%

0.000%Japan Airport T.04.03.20220.54%
0.000%Hokuto19.07.20230.56%
0.000%Nagoya Railr.11.12.20240.58%
0.000%Teijin10.12.20210.58%
0.000%Jins28.02.20250.58%

Gesamtportfolio

Marktpreis (Geldkurs)97.67
Obligationenwert93.41
Rückschlagrisiko-4.25
Fairer Wert95.07
Bewertung-4.81
Konversionsprämie %30.31

Obligationenteil des Portfolios

Bonitätsaufschlag in Basispunkten235
Implizite BonitätBBB-
Restlaufzeit in Jahren3.42
Duration3.39
Zinssensitivität-2.38
Bonitätssensitivität-3.21
Rendite-2.29
Altman-Z-Score3.01

Optionsteil des Portfolios

Optionsprämie13.23
Implizite Volatilität29.65
Delta0.46
Indirekter Aktienanteil39.88
Gamma0.77
Vega0.49

Verteilung der Duration

Portfoliomatrix

Deltaverteilung

Verteilung der Marktkapitalisierung der Basisaktien in Mrd. USD